百行征信余荣坤:区块链技术在征信领域尚处于探索阶段
金融电子化余荣坤2020/9/10 10:00:07

随着金融科技的发展,数据的价值被不断挖掘,“数据即资产”的观念已深入人心。在征信领域中,轻量且必要的征信数据采集在一定程度上保证了数据安全性,也有助于在各数据主体间取得共识。

当前,区块链技术已经被成熟广泛的运用于各大领域,但在征信领域尚处于探索阶段。对于市场化征信机构,由于缺乏强力行政力量推动和足够对价条件交换,各放贷机构亦对数据共享存在很多顾虑,导致数据采集推进缓慢。实际上,征信机构“采数”的最终目的是为了合法合规便捷的“用数”,因此可以尝试通过区块链等技术达到不“采数”而“用数”的目的。

为此,本文对当前“用数”的技术方案进行了总结和研究,尝试应用区块链、安全多方计算技术对金融机构、征信机构间的轻量数据共享方式进行探索。

市场背景

流量创造营收是互联网经济的共识,各互联网金融平台通过各种手段来吸引客户增加流量。授信额度高、业务审批快是金融机构用来吸引客户的重要手段,注册到提现全流程都在极短的时间内完成。然而在这种模式下业务风险也愈发突出。一是对客户数据的重度依赖,互联网贷款机构无法在短时间内获知客户的真实意愿、真实负债,导致频频超额授信等问题。二是网络金融诈骗成本低,诈骗团伙通过包装,绕过银行风控体系,以较小的成本打造虚假用户画像,做到以小博大。

痛点分析

就金融机构而言,审贷时最希望能了解到客户全面的画像,如资产负债情况、申请贷款行为等信息。其主要从以下两个途径获得上述用户信息。

1.第三方数据供应商

金融机构获取第三方数据最常见的途径是直接从数据供应商采购,其中申请贷款的数据主要在集中在征信中心和第三方机构,但在数据质量上均存在一些问题。征信中心多头数据更新时间慢,而80%的金融欺诈往往会在1小时内完成。第三方机构的多头数据则面临数据来源存疑、机构资质合规性等问题。数据质量的问题导致了此类产品的风控效果同样不甚理想。

2.行业联盟共享

为解决上述的问题,某些银行通过行业联盟方案防控风险,由于商业模式未达成一致、数据安全及合规问题和共享标准不一,持续较短时间后便无法继续。

安全多方计算数据共享方案

针对上述痛点,我们从数据共享机制和利益分配模式上进行大量的思考和探索,提出一种通过安全多方计算解决数据共享问题,以及通过区块链解决利益分配机制问题的数据共享方案。具体如下:

1.技术简介

安全多方计算(Secure Muti-party Computation,简称MPC),由华裔计算机科学家、图灵奖获得者姚期智教授于1982年提出。MPC协议允许多个数据所有者在互不信任的情况下进行协同计算,输出计算结果,并保证任何一方均无法得到除应得的计算结果之外的其他任何信息。也就是说,MPC在不泄露原始数据内容的条件下获取了数据的实用价值。因此,相对于其他种类的技术具有其独特优势。

表1 常用数据共享技术比对表

2.适用场景

(1)数据安全查询

数据安全查询问题是MPC的重要应用领域。使用MPC能保证查询方仅得到协定的查询结果,但对数据库其他记录信息不可知。同时,拥有数据库的一方,不知道具体哪个用户的查询请求。

(2)联合数据分析

传统数据分析算法可能会导致隐私暴露、删库走人等问题。通过引入MPC技术,在敏感信息数据的收集、跨机构的合作以及跨国公司的经营运作时可有效规避上述情况。使用多方数据源协同分析计算,使得敏感数据不被泄露,从而能够一定程度上解决该问题。

数据供应链利益分配模型

征信机构、数据发生和使用机构三者组成了以数据为核心的供应链。区块链2.0版:基于区块链架构的智能合约,以其低成本、全自动化、避免人为干扰的特点,能够为合约各方带来公正和公平的交易。

故此,尝试将智能合约应用于数据供应链各方利益分配机制,以期避免人为干预造成的互不信任,保证数据供应链上参与各方互惠互利,谋求长久、稳定的共同发展。

1.区块链智能合约

智能合约(Smart contract)是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。其工作机制包括构建合约,存入区块链以及执行合约。

2.数据交易供应链

数据生产者将自有的原始业务数据按照区块链中定义的业务规则进行封装并输出。征信机构在接收到数据后,使用金融城域网或征信机构自建网络将数据安全送达给用户。

3.利益共享的供应链利益分配

利益分配是保持供应链企业间的持久合作必要条件。在金融机构与征信机构构成的利润模型中,首先需要确定两者自身的利润函数,假设两者互相结成联盟,征信机构主导分配时,征信机构对金融机构的利润分配因子是λ1,那么金融机构的利润分配因子就是1-λ1。设P表示产品售价,E表示征信机构利润,C表示金融机构利润,ψ表示分配因子(ψ∈(0,1)),L为变动成本(征信机构除购买数据以外的),a,b为需求函数常数,Q是产品销售量。则有:

(1)

设Pf为数据报送价(金融机构与征信机构合作时),在确定金融机构的利润函数时,设金融机构的报送量与产品销售量一致,因此金融机构的利润函数可以写为:

(2)

其中,V表示金融机构的变动成本。由式(1)、式(2)以及利润分配因子,可以得到组成供应链联盟后,征信机构和金融机构的利润分别是:

在这个供应链中,为了使得节点公司利益最大化,本文提出引入分配因子,实现节点公司间以任意比例进行利润转移分配,并保持各自利润的最大化。当供应链成员通过各自决策实现利益最大时,供应链整体也达到全局利益最大。

4.利益分配机制的整体实现

智能合约的操作通过数字形式写入区块链中的代码自动完成,区块链技术的多中心化能确保合同交易的全过程透明化,不能被篡改。合约对接收到的信息进行自动回应并向外发送。因此,智能合约可以作为中介,实现可信任的资产保管并交易,而这些交易是可以被追踪溯源的。

总结

以上操作,以安全多方计算和区块链为底层技术,杜绝了数据交互过程中的黑箱操作,满足当前各金融机构对数据安全的要求,实现了利润分配的透明化,真正打破数据共享的壁垒,促进了机构共享数据的意愿。目前,已有机构开始了组织尝试类似方案,对外提供征信产品服务的同时,确保了数据不出库,有效防范了数据泄露的风险。同时,通过区块链智能合约建立起来的利益分配机制,减少了人工干预的成本,增加了各参与方的信任。将会吸引更多的机构参与到该数据共享的新模式中,该分享与利益分配机制将得到不断的完善。

(本文作者为百行征信项目总监)


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