监管科技该如何落地?
未央网2020/5/22 9:44:12

为了传播金融创新典范,推进金融供给侧结构性改革,推动金融业服务实体经济,以及促进实现经济高质量、发展的目的,由北京市地方金融监督管理局指导,清华大学五道口金融学院、清华大学金融科技研究院主办,未央网承办推出“首都金融创新与发展”公开课,邀请金融行业嘉宾分享金融项目的创新模式,以及对行业未来发展前景的深度思考。

在第一模块“监管、科技与金融基础设施”中,我们非常荣幸邀请到了北京金信网银总经理李崇纲做客直播间,带来《监管科技的落地之路》主题分享。以下整理来自嘉宾分享实录:

监管科技的由来和应用

金融科技的发展是一把双刃剑,会增加金融系统性风险,加大传统金融脱媒风险,同时也存在技术风险、信息安全风险和监管套利。而监管科技针对金融机构和金融科技公司能够提供更好的合规解决方案,针对监管机构能够解决信息不对称带来的监管套利问题,监管机构加上技术的力量,可以更好地识别应对区域性和系统性的金融风险。监管科技根本目的就在于保护在金融科技发展的背景下的普通金融消费者的利益,并化解金融风险的隐患,最终落脚点是服务实体经济。

从国际上看,英国的金融行为监管局最早提出了“监管科技(RegTech)”的概念,提出“运用新技术,促进达成监管要求”。相比较而言,我国政府站位更高,高度重视监管科技与防控金融风险相结合。

监管科技的技术提炼出来分为四大板块:一是人工智能,即基于机器学习自然语言理解,使监管政策能被计算机理解,并能把企业的违规金融行为和监管条例进行匹配,让系统辅助人工,甚至帮助人工去判断一些风险的信号。二是区块链,主要用于解决信任问题,比如银行受银保监会监管,需要报送数据给银保监会;地方的小贷公司和担保公司也需要报送报表,但是仍然存在信息不对称问题,比如企业经营或金融业务行为能否准确报送,如何解决漏报和瞒报问题。而区块链技术使监管机构与从业机构都在一个可信任网络上,让计算机基于可信的数据进行计算,这样也可以大幅提升监管效能。三是云计算结合大数据技术,通过互联网进行传递和计算,对企业的行为、基本信息、经营异常信息去进行挖掘预测,进行数据关联,从而判断企业的风险信号。四是加密技术。

关于监管科技的应用,一方面,人民银行正在加大推进监管科技的部署,包括各地的“监管沙箱”的试点,证监会也成立了科技监管局,并推出监管科技的长期发展计划。另一方面,监管科技更能在地方金融监管发挥作用,各地的地方金融办逐渐成立地方金融监督管理局,其监管对象是民间的类金融机构,和网络借贷P2P这样的金融创新企业。

地方金融监管如何用好监管科技

地方金融监管局现在承担三个主要职能:第一是是防范风险,尤其是非法集资风险,该风险现在有衍生成金融风险的趋势。第二是常态的监管,对象是“7+4”类机构,比如小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司。第三是要协同地方金融机构去服务实体。同时,地方金融监管局也存在着一定的工作难点,具体是监管权责不一,监管资源的匮乏,包括人力资源的匮乏和监管行政手段的匮乏,以及专业人才有限,监管技术不完善,现在主要监管方式还是现场检查和核查,对于非现场的一些必要的信息资源和监管技术还尚待完善。总体上,防控地方金融风险的五个难点在于发现难、研判难、决策难、控制难和处置难。

监管科技重塑了金融监管新范式。传统的监管模式是相对被动、粗放、独立的,主要通过违规违法事件的发生,运用逻辑判断寻找问题,是对突发事件的应急决策。大数据监管模式是主动监管、动态监管、协同监管,实时采集企业有关的动态信息进行自动分析,并应用技术手段协同多个部门监管。所以大数据的监管模式实际上是挖掘数据量化分析,寻找相关关系,及早地预测风险,是预判式监管。而基于监管科技的创新监管方法,对所监管的机构进行画像,对其信用进行图谱分析,对其行为做自动的风险监测,实施穿透式监管。

金信网银公司主要通过企业的全景信息,去构建企业知识图谱,对企业的投资关系、人员网络关系等,应用机器学习等方法进行模型搭建,从而判断企业的一些风险信号。

这些模型中最具代表性的是“冒烟指数”指标,当金融风险出现一些新信号时,信号越强,可能风险越高。他们将非法金融活动指标拆解成合规性指数、收益率偏离指数、投诉举报指数、传播率指数和特征词命中指数,通过这些一级指标再构建二级指标、三级指标和四级指标,现在“冒烟指数”已经到5.0版本,涉及到上千个字段。

监管科技在应用于地方金融监管时,需要金信网银公司搭建符合地方金融监管要求的监管科技系统。首先通过数据采集的方式获取互联网数据,通过上报等方式获取政务数据和地方金融数据,通过小程序等手段获取社会群众举报数据。然后依此构建金融监管中台,中台包括数据管理,标签管理,模型建模管理平台以及可视化管理平台。通过中台,再构建出应用系统,包括存量企业的风险排查,增量企业的准入评估,“7+4”类金融机构的常态监管以及信用评级。该系统的应用场景有日常的非法集资监测预警,非法广告的监测,各金融领域的风险监测,以及金融创新的监管。

大数据分析企业风险案例

(一)易租宝

金信网银公司配合北京市金融监督管理局对易租宝进行监测,计算其冒烟指数,判断出易租宝的风险从5月到12月以来居高不下。并且,金信网银通过知识图谱判断出易租宝平台涉嫌到自担保自融资,还通过采集技术把它整个平台将近一年的相关标的都进行了采集,发现其平均的对外公布收益率超过了12%,很多公开标的都有吸收公众存款的嫌疑,累计借款金额达到了725亿。其结果和最后媒体公布的、以及官方公布的案件数值基本吻合。同时,金信网银还对易租宝的投资人群做了分析,发现女性投资人明显高于男性投资人,且农民、学生和无业人员占比大。此外,易租宝招聘的销售人员大量为初中学历,甚至是小学学历。

(二)西部某产业园区的关联风险的分析

金信网银公司配合产业园区分析入住园区的40多家有金融业务的企业,发现它们的冒烟指数都不高。表面上看,由于他们都是刚注册或者迁入,几乎没有违规违法的经营记录,但是通过关联图谱发现,这40多家企业背后都有错综复杂的股权投资或者是高管互相任职的关联关系,这些数据可以被技术手段挖掘出来,暗示了一种关联风险。

(三)识别传销网络

在打击网络传销场景中,由于涉及网络节点众多,如果直接应用知识图谱技术绘制网络传销脉络图,会得到一张庞大而又杂乱无章的关联图谱,无论行政处置还是公安打击都很难下手,但是经过算法优化后,可以绘制出一张层级架构非常清晰的网络传销层级架构图,可大大提升案件研判分析的效率。

地方金融监管创新应用案例

(一)北京市

北京市的金融监管通过冒烟指数这个核心指标和金融风险监测预警平台,实现了三级联动:第一级是市区两级的监管联动,即北京的17个区和市金融监管局对风险的判断是一致的,可以对一家企业做出相对准确的判断;第二是部门之间的联动,包括金融监管局和北京市公安、工商、证监、银保监等机构;第三是市和中央的联动,目前平台已经可以和银保监会打非局对接。

(二)房山基金小镇

北京的房山基金小镇设置了6级前置审核流程和7项常态风控体系,其核心是通过冒烟指数监测预警系统,对小镇的金融风险实时的进行全方位动态跟踪监测。在监测下,房山基金小镇三年内累计拒绝了279家有一定风险或异常的入驻机构的申请,限期整改了11家,风险防控做得非常优秀。

新一代监管科技产品

从2015年到2017年,地方金融监管局主要以工具平台的应用为主,集中于非法集资监测预警领域。2018年到2020年,主要以定制系统+服务的方式为主,包括非法金融活动的监测预警系统,地方“7+4”监管的系统,以及其他业务系统的定制,这些系统发挥着防范风险、常态监管和其他辅助业务功能的作用。但是随着地方金融监管局流程和业务职能的标准化,预测从2020年到未来三年,会以监管终端+数据+咨询服务为主的综合监管科技方法为主,包括金融风险的监测预警,风险处置与协同工作,应急指挥决策,地方金融机构信用档案,地方金融监管的政策法规库,以及各地的金融局动态库,以这样的监管终端来辅助地方金融监管。

具体地,金信网银公司构想一款产品“地方金融监管云”,是一个混合云,包括金信网银公司的监管云和地方政府的监管网络。监管云可以涵盖数千万家的市场监管主体,线上线下投诉举报数据,数百万条的非法金融广告数据,金融APP的监管主体,民间借贷纠纷案件数据,行业黑名单,还包括若干个非法金融活动、风险监测模型等等。监管云可以让监管机构不需要再去思考技术问题,而是直接采用终端的方式应用系统。

未来趋势与思考

随着地方金融监管的职能越来越清晰,未来监管科技的应用应该是越来越普及的。对未来的监管科技有几点思考:第一个是制定监管科技的发展规划。第二是健全监管科技行业的管理政策体系和相关的技术标准。第三个是科技监管一定要与业务部门结合,将监管的要求翻译成系统的可以接纳的信息,从而提升监管效能。第四个是政产学研进行联动。第五个是推进监管科技的应用试点。现在,央行在公布第一批监管沙箱试点之后,还在逐渐推进后续的几批监管科技的试点。在金融科技时代、信息爆炸的时代、人力不足以支撑监管的情况下,也应当尝试应用监管科技去提升监管效能。第六个是加强数据的综合利用,尤其是政府各部门数据的整合,以及各类金融机构经营数据的整合。要通过这些方式方法去推进监管科技的落地,推进金融风险防范业务的实施,最终去打赢金融风险防控的重要战役。


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